Шаблон Оптимізація портфеля визначає оптимальні вагові коефіцієнти капіталу для портфеля фінансових інвестицій, що дає максимальну віддачу для найменшим ризиком на основі профілю ризик повернення і кореляції між окремими інвестицій. Конструкція моделі оптимізації портфеля дозволяє застосовувати його або до приладів або бізнес потокових портфелів фінансових. Шаблон оптимізації портфеля є інтуїтивно зрозумілим і гнучким з довідковими іконок з усього, щоб допомогти з введенням та інтерпретації вихідних результатів. Введення історичних даних для аналізу підтримується параметрів, щоб вказати абсолютні ціни або повернення, кількість поточних паїв і інструмент для завантаження тривалих періодів часу даних фінансового ринку цінних паперів з Інтернету. Розширені можливості пошуку оптимізації включають створення мінімальні і максимальні обмеження для зважування в оптимальний портфель і аналізу ризику варіантів загальної волатильності за коефіцієнтом Шарпа, ризик зниження або напів-відхилення під Коеф і прибутків / збитків за співвідношенням Омега. Оптимізація аналізує ймовірність досягнення цільового повернення через Монте-Карло. Результати оптимізації портфеля відображаються з ваговими діаграм і повернутися розподілу, а також придбання та ліквідація дій, необхідних. Процес оптимізації економить можливі портфелі уздовж кінцівок ефективної кордоні. Pivotal профілі для мінімальної і максимальної віддачі, ризику і відносини можуть бути згодом завантажені для аналізу. Технічний аналіз забезпечений задньої проходять загальний дохід від операцій з цінними сигналу і автоматичної оптимізації технічних констант термін для кожної інвестиції або загального портфеля, що призводить до вищої назад тестируемой повернення. Технічні показники аналізу з докладним графіків і назад тестування аналіз включає просте ковзне середнє (SMA), швидкість зміни (ROC), Moving Average Convergence / дивергенції (MACD), індекс відносної сили (RSI) і смуги Боллинджера. Шаблон сумісний з Excel 97-2013 для вікон і Excel 2011 або 2004, щоб забезпечити Mac, як кроссплатформне рішення оптимізації портфеля
Що нового в цьому випуску :.
сумісність з Excel 2016
Що нового у версії 5.0 :.
Зберегти як XLSM функція для останніх версій Excel і розширення експорту функції
Вимоги
Excel 2004 чи Excel 2011 року для Mac
Обмеження
30 -день пробна
Коментар не знайдено