Час серії API є професійна бібліотека С ++ клас для імітації (тестуванні) та розгортання стратегії фінансового трейдингу, а також загального призначення часових рядів моделювання. Бібліотека є автономним час двигун серії, які можуть бути продовжений за допомогою компонента об'єктної моделі.
Моделі визначаються за допомогою 'синтаксис формули і семантика "стало можливим набором легких інтерфейсні класи, які перевершують рамки компонента. Бібліотека підтримує моделювання навіть найскладніших ідей, легко переноситься, і підтримує розгортання в будь-якому таймфрейме (змінної або фіксованою, з інтервалами в коротких, як одну мілісекунди). Бібліотека також отримує вигоду з набору оптимізованих класів бази даних для читання і запису мільйони записів в секундах.
Як інструмент загального призначення для тимчасової моделювання серії, серії Час API має додатки в багатьох областях, таких як:
* Торгівля і інвестиційна стратегія моделювання та розгортання:
Про Індивідуальний ринку і моделі ринку між
Про Ітераційні оцінки на кошики
Про Оцінка на агрегатів (наприклад користувальницькі індекси)
Про моделі даних Фундаментальний компанії
* Економічне моделювання
* Часовий ряд нормалізація та переробка:
Про Нормалізація нервової дані навчання
перетворення даних про
Про Терміни перетворення
* Моніторинг даних (наприклад, фінансових, наукових):
Про Повідомлення про подію
Про Розпізнавання
Про додатки Фільтрація (наприклад зменшення шуму)
* Чисельне моделювання
Генетичні алгоритми виводу
Обмеження
Симулятор обмежений 1000 барів
Коментар не знайдено