Portfolio Optimization

Шаблон Оптимізація портфеля визначає оптимальні вагові коефіцієнти капіталу для портфеля фінансових інвестицій, що дає найбільшу віддачу для найменшим ризиком на основі профілю ризику повернення і кореляції між окремими інвестицій. Дизайн моделі оптимізації портфеля дозволяє застосовувати його або до приладів або бізнес потокових портфелів фінансових. Шаблон оптимізації портфеля є інтуїтивно зрозумілим і гнучким з допомогу іконок з усього, щоб допомогти з входом та інтерпретації результатів вихідних. Введення історичних даних для аналізу підтримується Опції, щоб визначити абсолютні ціни або прибутковості, ряд поточних паїв та інструмент для завантаження тривалі періоди часу даних фінансового ринку цінних паперів з Інтернету. Додаткові параметри оптимізації включають в себе встановлення мінімальних і максимальних обмежень для зважування в оптимальний портфель та аналізу ризиків варіантів загальної волатильності за коефіцієнтом Шарпа, ризик падіння або напів-відхилення по Коеф і посилення / втрати при співвідношенні Омега. Оптимізація аналізує ймовірність досягнення цільового повернення через Монте-Карло. Результати оптимізації портфеля відображаються з ваговими графіків і повернутися розподілу, а також придбання та ліквідація необхідні дії. Процес оптимізації економить можливі портфелі уздовж кінцівок ефективної кордону. Pivotal профілі для мінімальної і максимальної віддачею, ризик, і відносини можуть бути згодом завантажені для аналізу. Технічний аналіз надається задньої випробування загального прибутку від торгівлі сигналу і автоматичної оптимізації технічних констант період для кожної інвестиції або загального портфеля, що призводить до вищої назад тестованої повернення. Індикаторів технічного аналізу з докладним графіків і назад тестування аналіз включає просте ковзне середнє (SMA), швидкість зміни (ROC), Moving Average Convergence / дивергенції (MACD), індекс відносної сили (RSI) і Bollinger Bands. Шаблон сумісний з Excel 97-2013 для вікон і Excel 2011 або 2 004 для Mac, як крос платформенне рішення оптимізації портфеля

Що нового У цьому випуску :.

Сумісність з Excel 2016

Що нового у версії 5.0 :.

Зберегти як XLSM функції для останніх версій Excel і розширені функції експорту.

Вимоги

Microsoft Excel 97-2013

Обмеження

30-денна пробна версія