Excel Portfolio Optimization

Шаблон оптимізації портфоліо визначає оптимальні коефіцієнти капіталу для портфеля фінансових інвестицій, що забезпечує найбільшу дохідність для найнижчого ризику на основі профілю зворотного ризику та співвідношення між окремими інвестиціями. Дизайн моделі оптимізації портфеля дозволяє застосовувати його як до портфоліо фінансових інструментів, так і для бізнес-потоків. Шаблон оптимізації портфеля є інтуїтивно зрозумілим і гнучким за допомогою піктограм довідки, щоб допомогти в отриманні результатів та інтерпретації результатів. Введення історичних даних для аналізу підтримується варіантами для визначення абсолютних цін або прибутків, кількості поточних одиниць, що зберігаються, та інструментом для завантаження довгих періодів фінансових ринкових даних для цінних паперів.

Додаткові параметри оптимізації включають встановлення мінімальних та максимальних обмежень для вагових коефіцієнтів у оптимальних варіантах портфелю та аналізу ризиків для загальної мінливості за співвідношенням Шарпа, ризику зниження або напіввигнання в співвідношенні Sortino та прибутку / збитку під Омегою співвідношення Оптимізація забезпечує вірогідність досягнення цільового прибутку, розрахованого за допомогою моделювання Монте-Карло. Результати оптимізації портфеля відображаються з урахуванням вагових діаграм та зворотних розподілів, а також необхідних дій щодо придбання та ліквідації. Можна завантажити альтернативні та спеціальні портфелі уздовж ефективної межі. Технічний аналіз забезпечується перевіреним загальним відходом від торгівлі сигналами та автоматичною оптимізацією параметрів.

Підтримує змішані портфелі довгого та короткого позицій. Виконує перевірену оптимізацію прокату. Технічний аналіз був доданий з можливістю оптимізувати постійні параметри, щоб максимізувати відшкодовану відшкодовану віддачу від сигналів купівлі та продажу. Включає в себе детальний аналіз і складання графіків простого ковзного середнього, швидкості зміни, переміщення середньої збіжності / дивергенції, відносної сили та смуг Боллінджера. Забезпечує можливість рівномірно застосовувати суму капіталу для початку розподілу портфоліо. Завантаження даних у реальному часі